Джон к халл опционы 8 издание. Джон халл опционы издание, Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты
Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей.
Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах. В новое издание включены новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе года, обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт, более подробное описание энергетических и джон к халл опционы 8 издание товарных деривативов, альтернативный вывод формулы Блэка—Шоулза—Мертона с помощью биномиальных деревьев, приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала, примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным, новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR.
Джон к халл опционы 8 издание успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике. Книга будет полезна преподавателям, студентам, научным сотрудникам, биржевым аналитикам, финансистам и всем тем, кто работает на финансовом рынке.
Изучите производные финансовые инструменты по книге, ставшей настольным справочником для практиков и самым популярным учебником для студентов. В восьмое издание было внесено ряд новшеств.
Новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе года. Обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт Более подробное описание энергетических и других товарных деривативов Альтернативный вывод формулы Блэка—Шоулза—Мертона с помощью биномиальных деревьев Приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала Примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным Новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR К книге прилагается версия 2.
Она содержит множество усовершенствований. Теперь она охватывает кредитные деривативы. Открыт доступ к исходному коду функций.
Кроме того, функции теперь можно использовать в сочетании с программой Open Office для пользователей операционных систем Mac и Linux.
Об авторе Джон К.
Пол Тюдор Джонс - король трейдеров Уолл Стрит
Халл - профессор по деривативам и риск-менеджменту финансовой группы Maple школа управления Джозефа Л. Ротмана при университете Торонто.
Опционы фьючерсы и другие производные финансовые инструменты 8 издание Джон халл опционы издание, Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты Опционы фьючерсы и другие производные финансовые инструменты 8 издание Так же, встречаются торги облигациями г, опционы другие производные инструменты и финансовые издание 8 фьючерсы. Санкт — Петербурга и других ликвидных акций.
